Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригиналаПоле | Значение | |
Заглавие |
Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
|
|
Автор |
Барышева, А. Е.
Марков, Александр Сергеевич |
|
Тематика |
изменчивость
волатильность активы динамическое управление инвестиционные портфели финансовый менеджмент динамическое управление |
|
Описание |
Задача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица.
|
|
Дата |
2018-12-06T03:33:41Z
2018-12-06T03:33:41Z 2018 |
|
Тип |
Conference Paper
Published version (info:eu-repo/semantics/publishedVersion) Conference paper (info:eu-repo/semantics/conferencePaper) |
|
Идентификатор |
Барышева А. Е. Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица / А. Е. Барышева, А. С. Марков // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 255-258].
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007 |
|
Язык |
ru
|
|
Связанные ресурсы |
Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск, 2018.
|
|
Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|