Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта
|
|
| Автор |
Фатьянова, Маргарита Эдуардовна
|
|
| Создатель |
Трифонов, Андрей Юрьевич
|
|
| Тематика |
опцион
статическая модель динамическая модель система поддержки финансовый портфель option static model dynamic model support system financial portfolio 09.06.01 004.832.2:347.400.7 |
|
| Описание |
Работа посвящена совершенствованию моделей управления опционным портфелем, а также разработке системы поддержки принятия решений. Для реализации поставленной цели использованы методы теории вероятностей и случайных процессов, а также стохастического программирования. Проведена модернизация двух моделей: статической и динамической, в основе использования которых лежит метод ветвей и границ, а также модель геометрического (броуновского) движения. Для моделирования использованы следующие программные продукты: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik.
The work is devoted to the improvement of option portfolio management models, as well as the development of a decision support system.To achieve this goal, methods of probability theory and random processes, as well as stochastic programming, are used. Two models were modernized: static and dynamic, which are based on the method of branches and borders, as well as a model of geometric (Brownian) motion. The following software products were used for modeling: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik. |
|
| Дата |
2020-07-02T04:22:16Z
2020-07-02T04:22:16Z 2020 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Фатьянова М. Э. Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта : научный доклад / М. Э. Фатьянова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. А. Ю. Трифонов. — Томск, 2020.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|