Влияние редких непрогнозируемых новостных событий на величину и общее количество всплесков цен рисковых активов
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Влияние редких непрогнозируемых новостных событий на величину и общее количество всплесков цен рисковых активов
|
|
| Автор |
Даутбаева, Валерия Рафаэльевна
|
|
| Создатель |
Крицкий, Олег Леонидович
|
|
| Тематика |
скачок
арбитражная возможность реализованная вариация валютная пара фьючерс racing arbitrage opportunity realized variation currency pairs futures 01.04.02 519.23:338.57 |
|
| Описание |
В качестве актива мы берем валютные пары и фьючерсы на эти валютные пары. Затем мы рассчитываем реализованную вариацию и квадрат вариации, позволяющие оценить всплески цен активов в течение дня с разными временными интервалами. Затем мы выдвигаем статистическую гипотезу о наличии хотя бы одного значимого скачка и принимая во внимание нормальный закон распределения z - статистики, оцениваем количество дней, в которых имеется арбитражная возможность. Далее определяем частотное распределение величины скачков и их количество на рассматриваемых временных интервалах. Находим среднюю величину скачка и потенциальную доходность для каждого эмитента за отчётный период и проводим сравнение дл выявления наиболее выгодного вложени капитала.
As an asset, we take currency pairs and futures for these currency pairs. Then we calculate the realized variation and the square of the variation, allowing us to estimate the bursts of asset prices during the day with different time intervals. Then we put forward a statistical hypothesis about the existence of at least one significant jump and taking into account the normal distribution law of z-statistics, we estimate the number of days in which there is an arbitration opportunity. Next, we determine the frequency distribution of the magnitude of the jumps and their number at the time intervals considered. We find the average jump value and the potential yield for each issuer for the reporting period and perform a comparison to identify the most profitable investment of capital. |
|
| Дата |
2017-06-09T03:56:33Z
2017-06-09T03:56:33Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Даутбаева В. Р. Влияние редких непрогнозируемых новостных событий на величину и общее количество всплесков цен рисковых активов : магистерская диссертация / В. Р. Даутбаева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2017.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39695 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|