Оптимизация портфеля финансовых инструментов
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Оптимизация портфеля финансовых инструментов
|
|
| Автор |
Мошенец, Мария Константиновна
|
|
| Создатель |
Крицкий, Олег Леонидович
|
|
| Тематика |
портфель Марковица
доходность альфа бета переформирование портфеля риски Markovitz porfolio yield alpha beta reformation 01.03.02 336.763-048.34 |
|
| Описание |
Основу портфельного инвестирования составляет распределение инвестиционных средств между различными группами активов, так как невозможно предвидеть одновременное выполнение двух условий: высокую надежность и максимальную доходность. В зависимости от целей и задач, инвестор анализирует состояние фондового рынка и причины, влияющие на цену акции. Процесс формирования портфеля подразумевает задание наиболее подходящей структуры портфеля для данного вида ценных бумаг, так же определяется процентное соотношение между финансовыми инструментами.
Nowadays investment of money is one of the most popular ways of income acquisition. The foundation of portfolio investment is allocation of investment money between various groups of assets, since it is impossible to predict fulfillment of two conditions at the same time: high reliability and maximum yield. Markowitz model implies standard portfolios, i.e. portfolios that consist only of bought stocks. The first condition may be drawn from the above: all securities must have positive shares, the second condition is the sum of securities shares equal to 1. In order to avoid excess risk, investors will struggle to minimize the yield standard deviation by diversifying the capital between different objects of investment. |
|
| Дата |
2017-06-09T09:20:32Z
2017-06-09T09:20:32Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Мошенец М. К. Оптимизация портфеля финансовых инструментов : бакалаврская работа / М. К. Мошенец ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2017.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39775 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|