Управление рисками инвестиций с использованием методогии CVaR
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Управление рисками инвестиций с использованием методогии CVaR |
|
| Автор |
Бозняков, Антон Валерьевич
|
|
| Создатель |
Семенов, Михаил Евгеньевич
|
|
| Тематика |
фьючерс
гистограмма доходностей стабильно распределение оптимальный портфель логарифмические доходности эмпирическая функция распределения риск портфеля проверка на нормальность доходности VaR CVaR stable distribution optimal portfolio logarithmic returns 01.04.02 330.322:005.334 |
|
| Описание |
Объекты исследования: ценные бумаги: фьючерс на индекс РТС, фьючерс на акции Сбербанка, фьючерс на акции Газпрома, фьючерс на акции НорНикеля. Цель работы: используя методологию CVaR, оценить риск доходностей рассматриваемых активов и сформировать оптимальный портфель, риск которого будет минимальным. Методы проведения исследования: теоретический (изучение литературы, обзор существующих методов оценки риска и формирования оптимального портфеля) и практический: первичный анализ данных, построение модельных данных, оценка риска активов и формирование оптимального портфеля.
Objects of research: securities: futures on the RTS index, futures on Sberbank shares futures on Gazprom shares, futures on shares of Norilsk Nickel. Objective: using the CVaR methodology to assess the risk of returns of the considered assets and to generate the optimum portfolio, a risk which would be minimal. Methods of research: theoretical (literature review of existing methods for risk assessment and formation of an optimum portfolio) and practical: a primary analysis of data, building model data risk assessment of assets and portfolio structuring. |
|
| Дата |
2017-06-09T16:36:37Z
2017-06-09T16:36:37Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Бозняков А. В. Управление рисками инвестиций с использованием методогии CVaR : дипломный проект / А. В. Бозняков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39809 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|