Оценка стоимости европейского опциона на основе прогноза базового актива
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Оценка стоимости европейского опциона на основе прогноза базового актива
|
|
| Автор |
Чурсин, Геннадий Сергеевич
|
|
| Создатель |
Семенов, Михаил Евгеньевич
|
|
| Тематика |
опционы
базовый актив модель ARMA модель GARCH модель Блэка-Шоулза option underlying asset Black–Scholes model ARMA model ARCH model 01.03.02 336.763:347.440.76 |
|
| Описание |
Целью данной работы является прогнозирование стоимости опциона на основе прогноза базового актива. В работе описываются использованные математические методы, такие как, модели ARCH, ARMA, модель Блэка-Шоулза. В работе приводятся результаты вычислений: прогноз цены базового актива, прогноз волатильности, расчет цены опциона. Как результат, проведен сравнительный анализ, полученных результатов с реальными данными.
The objective of the work is valuation of option value based on forecast of underlying asset. Work includes description mathematical methods such as ARCH model, ARMA model, Black–Scholes model. The paper presents the results of calculations: forecast of the price of the underlying asset, forecast of volatility, calculation of option price. As a result, a comparative analysis was performed, results from work with real data. |
|
| Дата |
2017-06-09T16:54:31Z
2017-06-09T16:54:31Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Чурсин Г. С. Оценка стоимости европейского опциона на основе прогноза базового актива : бакалаврская работа / Г. С. Чурсин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39811 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|