Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей
|
|
| Автор |
Тей, Ким Георгиевич
|
|
| Создатель |
Семенов, Михаил Евгеньевич
|
|
| Тематика |
опционы
греки трансформация Джонсона биржи модель Блэка-Шоулза option greeks Johnson transformation exchange Black–Scholes model 01.03.02 347.440.7:336:303.71 |
|
| Описание |
Объект исследования: цены закрытия фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПАО «Газпром». Цель работы: оценить чувствительность опционов к изменению финансовых показателей. Актуальность: опционы являются одними из самых распространённых инструментов торговли на бирже, поэтому очень важно знать, как изменяется цена опциона при изменении рынка.
Object of study: the closing price of the futures contract on ordinary shares of OJSC "Gazprom". Objective: to assess the sensitivity of options to changes in financial performance. Urgency: options are one of the most common tools of the trade on the exchange, so it is very important to know how the price of the option when the market changes. |
|
| Дата |
2017-06-10T08:02:39Z
2017-06-10T08:02:39Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Тей К. Г. Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей : бакалаврская работа / К. Г. Тей ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39925 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|