Оптимизация инвестиционного портфеля методом Марковица
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Оптимизация инвестиционного портфеля методом Марковица
|
|
| Автор |
Гонтарь, Никита Александрович
|
|
| Создатель |
Семенов, Михаил Евгеньевич
|
|
| Тематика |
инвестиционный портфель
доходность риски портфель Марковица Хуанга и Литценбергера investment portfolio income risk mean-variance portfolio Huang and Lietzenberger 01.03.02 330.322-048.34:51 |
|
| Описание |
Объект исследования: котировки цен высоколиквидных акций российских компаний, входящих в индекс Московской биржи (MICEX). Цель исследования: оптимизация инвестиционного портфеля методом Марковица. С использованием различных методов Г. Марковица были созданы и оптимизированы портфели : портфель минимального риска, максимальной доходности, с помощью алгоритма Хуанга и Литценбергера сформированы модельные инвестиционные портфели из акций российских компаний.
Object of study: the quotations of highly liquid stocks of Russian companies included in the index of the Moscow exchange (MICEX). The purpose of the study: optimization of an investment portfolio by the method of Markowitz. Using various methods of G. Markowitz, portfolios were created and optimized: a portfolio of minimum risk, maximum profitability, using the algorithm of Huang and Lietzenberger, model investment portfolios of shares of Russian companies were formed. |
|
| Дата |
2017-06-11T04:34:52Z
2017-06-11T04:34:52Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Гонтарь Н. А. Оптимизация инвестиционного портфеля методом Марковица : бакалаврская работа / Н. А. Гонтарь ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39994 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|