Сравнение методик CVaR и Mean-variance оптимизации портфеля ценных бумаг
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Сравнение методик CVaR и Mean-variance оптимизации портфеля ценных бумаг
|
|
| Автор |
Долматов, Тимур Сергеевич
|
|
| Создатель |
Семенов, Михаил Евгеньевич
|
|
| Тематика |
инвестиционные портфели
портфельная теория Г.Марковица стоимостная мера риска риски доходность portfolio theory Mean-Variance conditional value-at-risk risk target return 01.03.02 336.763-048.34:51 |
|
| Описание |
В данной работе были смоделированы и изучены инвестиционные портфели по двум методам : Mean-Variance (портфельная теория Г.Марковица) и CVaR (conditional value-at-risk). После формирования моделей, портфели сравниваются по критерию "риск". И в конце работы говорится о большей предпочтительности отдельного метода в конкретно взятых отдельных ситуациях.
In this paper, investment portfolios were modeled and studied using two methods: Mean-Variance (portfolio theory of G.Markovitz) and CVaR (conditional value-at-risk). After the formation of models, portfolios are compared by the criterion of "risk". And at the end of the work, it is said about the greater selectivity of a particular method in specific individual situations. |
|
| Дата |
2017-06-12T05:12:46Z
2017-06-12T05:12:46Z 2017 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Долматов Т. С. Сравнение методик CVaR и Mean-variance оптимизации портфеля ценных бумаг : бакалаврская работа / Т. С. Долматов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40041 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|