Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригиналаПоле | Значение | |
Заглавие |
Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
Of autoregressive continuous time model parameters estimation |
|
Автор |
Иващенко, А. О.
|
|
Создатель |
Емельянова, Т. В.
|
|
Тематика |
авторегрессия
имитационное моделирование правдоподобие вычисления дифференциальные уравнения |
|
Описание |
This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations.
|
|
Дата |
2017-12-05T05:19:44Z
2017-12-05T05:19:44Z 2017 |
|
Тип |
Conference Paper
Published version (info:eu-repo/semantics/publishedVersion) Conference paper (info:eu-repo/semantics/conferencePaper) |
|
Идентификатор |
Иващенко А. О. Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем / А. О. Иващенко ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 38-40].
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575 |
|
Язык |
ru
|
|
Связанные ресурсы |
Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2017.
|
|
Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
Издатель |
Изд-во ТПУ
|
|