Просмотреть запись

Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем

Электронный архив ТПУ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
Of autoregressive continuous time model parameters estimation
 
Автор Иващенко, А. О.
 
Создатель Емельянова, Т. В.
 
Тематика авторегрессия
имитационное моделирование
правдоподобие
вычисления
дифференциальные уравнения
 
Описание This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations.
 
Дата 2017-12-05T05:19:44Z
2017-12-05T05:19:44Z
2017
 
Тип Conference Paper
Published version (info:eu-repo/semantics/publishedVersion)
Conference paper (info:eu-repo/semantics/conferencePaper)
 
Идентификатор Иващенко А. О. Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем / А. О. Иващенко ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 38-40].
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
 
Язык ru
 
Связанные ресурсы Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2017.
 
Права Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
 
Издатель Изд-во ТПУ