Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели
|
|
| Автор |
Мартынюк, Екатерина Викторовна
|
|
| Создатель |
Крицкий, Олег Леонидович
|
|
| Тематика |
опцион
ценообразование опционов модель Блэка-Шоулса CEV модель греческие option option pricing Black Scholes model CEV model greeks 01.04.02 338.5:336.763:519.876 |
|
| Описание |
Работа посвящена расчёту "греческих" для опционов европейского типа. "Греческие" рассчитаны на основе модели Блэка-Шоулса и модели с постоянной эластичностью дисперсии (CEV модели). Полученные результаты могут применяться трейдерами для оценки поведения опционной позиции.
This paper is concerned with the Greeks of European-style options calculated under the Black Scholes model and constant elasticity of variance (CEV) model. Results obtained help traders to estimate the behavior of an option position. |
|
| Дата |
2019-06-03T01:50:17Z
2019-06-03T01:50:17Z 2019 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Мартынюк Е. В. Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Е. В. Мартынюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|