Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности
|
|
| Автор |
Степанян, Дарья Владимировна
|
|
| Создатель |
Крицкий, Олег Леонидович
|
|
| Тематика |
волатильность
улыбка волатильности стохастическая процентная ставка опцион формула Блэка-Шоулса volatility volatility smile stochastic no-arbitrage interest rate option black - Scholes formula 01.03.02 519.216:336.763:338.5 |
|
| Описание |
Проведены вычисления стохастической процентной ставки и извлеченной волатильности по значениям хеджирующих коэффициентов дельта для опционов call европейского типа при условии тождественности соотношения ‘call-put’ для различных горизонтов инвестирования. Показано, что с приближением срока исполнения волатильность и процентная ставка падают, а график волатильности имеет параболический вид с единственным экстремумом.
The stochastic interest rate and the extracted volatility were calculated using the hedging coefficients delta for call options of the European type under the condition that the ‘call-put’ ratio is identical for different investment horizons. It is shown that as the maturity date approaches, volatility and interest rates fall, and the volatility chart has a parabolic appearance with a single extremum. |
|
| Дата |
2019-06-13T07:44:09Z
2019-06-13T07:44:09Z 2019 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Степанян Д. В. Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности : бакалаврская работа / Д. В. Степанян ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54880 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|