Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели
|
|
| Автор |
Савченко, Полина Алексеевна
|
|
| Создатель |
Крицкий, Олег Леонидович
|
|
| Тематика |
модель Блэка-Шоулса
CEV модель европейский опцион риск-нейтральная плотность вероятности ядерная оценка ширина спектра извлеченная волатильность Black-Scholes model CEV model european opton Risk - neutral density function the width of the spectrum kernel estimation implied volatility 01.04.02 519..876:336.763 |
|
| Описание |
Построение ядерной оценки риск-нейтральной функции плотности в рамках CEV модели с применением расчета извлеченной волатильности
Construction of a kernel estimation of the risk-neutral density function within the CEV model using the calculation of the impled volatility |
|
| Дата |
2019-06-13T12:20:09Z
2019-06-13T12:20:09Z 2019 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Савченко П. А. Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели : магистерская диссертация / П. А. Савченко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54963 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|