Разработка статистических тестов для VaR и CVaR
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Разработка статистических тестов для VaR и CVaR
|
|
| Автор |
Тей, Ким
|
|
| Создатель |
Семенов, Михаил Евгеньевич
|
|
| Тематика |
риск метрики
копулярные модели динамические условные корреляции инвестиционный портфель статистические тесты risk metrics copular models dynamic conditional correlations investment portfolio statistical tests 01.04.02 519.233:004::330.131.7 |
|
| Описание |
Построены и программно реализованы копулярные модели для оценки мер риска. Сформирован оптимальный инвестиционный портфель. Реализованы различные статистические тесты для мер риска.
Copular models for estimating risk measures have been built and software implemented. Formed optimal investment portfolio. Implemented various statistical tests for risk measures. |
|
| Дата |
2019-06-17T04:00:10Z
2019-06-17T04:00:10Z 2019 |
|
| Тип |
Students work
|
|
| Идентификатор |
Тей К. Разработка статистических тестов для VaR и CVaR : магистерская диссертация / К. Тей ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2019.
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55135 |
|
| Язык |
ru
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Формат |
application/pdf
|
|