Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio
Электронный архив ТПУ
Информация об архиве | Просмотр оригинала| Поле | Значение | |
| Заглавие |
Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio
Формирование оптимального портфеля по соотношению доходность/предельная величина риска |
|
| Автор |
Belsner, Olga Alexandrovna
Kritski, Oleg Leonidovich |
|
| Тематика |
портфель рисков
доходность риски инвестиционные вложения фондовые рынки |
|
| Описание |
Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска.
|
|
| Дата |
2019-09-26T08:13:30Z
2019-09-26T08:13:30Z 2019 |
|
| Тип |
Conference Paper
Published version (info:eu-repo/semantics/publishedVersion) Conference paper (info:eu-repo/semantics/conferencePaper) |
|
| Идентификатор |
Belsner O. A. Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio / O. A. Belsner, O. L. Kritski // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 3 : Математика. — [С. 44-46].
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924 |
|
| Язык |
en
|
|
| Связанные ресурсы |
Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2019.
|
|
| Права |
Open access (info:eu-repo/semantics/openAccess)
|
|
| Издатель |
Изд-во ТПУ
|
|